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威元老師海期專欄- 富時中國A50指數期貨(三)

"國際賭場"、"做空中國"、"A股外盤對決主戰場”,
新加坡新華富時中國A50股指期貨(下稱“A50股指期貨”)
被貼上的標簽仍不止於此。


這個唯一純粹追蹤A股的離岸股指期貨,
其沉重且匪夷所思的過往,
若與中國大陸的股指期貨相比,
可謂有過之而無不及。

數據顯示,2014年7月至2015年5月期間,
A50指數期貨總成交量急劇放大到約6419萬手,
占到新加坡交易所股指期貨總成交量的50.87%,
占到新加坡交易所所有衍生產品總成交量的46.01%,
表明該合約已成為新加坡交易所最廣泛使用的衍生品工具。


相關機構比較發現,
新加坡A50指數期貨與中國金融期貨交易所股指期貨相比,
顯得“小而美”。
2015年8月26日的最新結算價估算為例,
A50指數期貨每張近月合約面值約為5.2萬元人民幣。
而同期中國滬深300股指期貨,
每張近月合約面值按結算價計算約為84.7萬元人民幣,
上證50股指期貨每張近月合約面值按結算價計算約為55.82萬元人民幣。


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